Średnia ruchoma - MA. BREAKING DOWN Średnia ruchoma - MA. Za przykład SMA należy wziąć pod uwagę zabezpieczenia z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28. 10-dniowe średnie średnie ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych spadł najwcześniej cena, dodaj cenę w dniu 11 i średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, MA pozostają w sprzeczności z ceną bieżącą, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach, tym dłuższy jest okres MA, tym większe opóźnienie 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny za 200 dni. Długość MA do wykorzystania zależy od celów handlowych, przy krótszych terminach sprzedaŜy krótkoterminowej i długoterminowych instrumentów pochodnych bardziej dostosowanych do inwestorów długoterminowych Dwudziestopięcioletnie studia magisterskie są szeroko stosowane przez inwestorów i przedsiębiorców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej koniunktury jest ważnym sygnałem handlowym. Mają one również ważne emisje transakcyjne na własną rękę, lub gdy dwie średnie przecina rosnąca MA wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, a malejąca MA wskazuje, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzony przejściowym zwrotem, który pojawia się, gdy krótkoterminowa krzywa MA przecina powyżej dł. Długoterminowego Wzrostu Momentu Piątego jest potwierdzony krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina poniżej długoterminowej MA. Enhanced PDF 288 KB. Wytworzono asymptotyczną teorię różnych estymatorów opartych na prawdopodobieństwie Gaussa w odniesieniu do korzeń jednostkowych i bliskich korpusów przypadków modelu średniej ruchomej pierwszego rzędu Wcześniejsze badania nad głównym problemem jednostki macierzystej MA1 zależą od specjalnej struktury autokorelacji procesu MA1 , w którym to przypadku własne wartości i wektory własne matrycy kowariancji wektora danych mają postać analityczną W niniejszym artykule przyjmiemy inne podejście do rozważenia wspólnego prawdopodobieństwa przez włączenie zwiększonej wartości początkowej jako parametru, a następnie odzyskanie dokładnego prawdopodobieństwa poprzez uwzględnienie wartości początkowej To podejście - przechodzi trudności z obliczaniem wyraźnego rozkładu macierzy kowariancji i może być wykorzystane do badania zachowania korzeni jednostki w średnich kroczących przewyższających pierwsze rzędy asymptotyczne współczynnika prawdopodobieństwa uogólnionego Statystyka GLR dla testowania korzeń jednostek Badania GLR mają charakterystykę operacyjną, która jest konkurencyjna z lokalnie najlepszym, niezmiennym testem LBIU dla Tanaka dla niektórych alternatyw lokalnych i dominuje we wszystkich innych alternatywach..Daty dostępne są już w Project Euclid 24 stycznia 2017.Powiązane łącze do tego dokumentu. Digital Object Identifier doi 10 1214 11-AOS935.Davis, Richard A Song, Li Korzenie zorientowane na ruchome średnie od pierwszego rzędu Ann Statist 39 2017, no 6, 3062--3091 doi 10 1214 11-AOS935. 1 Anderson, TW i Takemura, A 1986 Dlaczego nieinwazyjne szacowane ruchome średnie występują w serii Anal J Time Series 7 235 254. 2 Andrews, B Calder, M i Davis, RA 2009 Najwyższe prawdopodobieństwo oszacowania dla stabilnych procesów stacjonarnych Ann Statist 37 1946 1982. 3 Andrews, B Davis, RA i Breidt, FJ 2006 Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa dla modeli serii all-passowych serii J Multivariate Anal 97 1638 1659. 4 Breidt, FJ Davis, RA Hsu, N - J i Rosenblatt, M 2006 Pęcherzykowe prawdopodobieństwa dla estymatora prawdopodobieństwa Laplace'a nieinwersalnej średniej ruchomej pierwszego rzędu w serii czasowej i pokrewnych tematach Instytut Statystyki Matematycznej Wykłady Monografie Seria 52 1 19 IMS, Beachwood, OH. Niewielka estymacja odchyleń w modelach serii all-passów Ann Statist 29 919 946. 6 Brockwell, PJ i Davis, RA 1991 Teoria czasowa i metody Springer, Nowy Jork. Niektóre analizy matematyczne MathSciNet MR1093459. 7 Chan, NH i Wei, CZ 1988 Ograniczanie rozkładów najmniejszych kwadratów oszacowanie niestabilnych procesów autoregresywnych Ann Statist 16 367 401. 8 Chen, MC Davis, RA i Song, L 2017 Wnioski o modele regresji z błędami z nieinwazyjnego MA 1 Proces J Prognoza 30 6 30. 9 Davis, RA Chen, M i Dunsmuir, WTM 1995 Wnioski o procesy MA 1 z korzeniami na lub obok bloku jednostkowego Probab Math Statist 15 227 242. Oceny matematyczne MathSciNet MR1369801. 10 Davis, RA i Dunsmuir, WTM 1996 Najwyższe oszacowanie prawdopodobieństwa dla procesów MA 1 z korzeniami na lub bliskim okręgu jednostkowym Teoria ekonometryczna 12 1 29. 11 Davis, RA i Dunsmuir, WTM 1997 Najmniejsza estymacja odchyleń bezwzględnych dla regresji z błędami ARMA J Theoret Probab 10 481 497. 12 Davis, RA Knight, K i Liu, J 1992 M - szacunek dla autoregresji o nieskończonej odmianie procesu stochastycznego Appl 40 145 180. 13 Davis, RA i Song, L 2017 Zgodność funkcji całek stochastycznych z zastosowaniem do wnioski statystyczne Proces stochastyczny Appl 122 725 757. 14 Hall, P i Heyde, CC 1980 ทฤษฎี Martingale Limit i jej zastosowanie Academic Press, New York. Oceny matematyczne MathSciNet MR624435. 15 Lehmann, E L 1999 Elementy teorii próbek dużych sprężyn, New York. Oceny matematyczne MathSciNet MR1663158. 16 Rosenblatt, M 2000 Gaussowska i nie Gaussowska Linia Czasowa Seria i Random Fields Springer, Nowy Jork. Mathematyczne recenzje MathSciNet MR1742357. 17 Sarhard, JD i Bhargava, A 1983 Maksymalne prawdopodobieństwo oszacowania modeli regresji przy średnich błędach średniej ruchomej pierwszego rzędu, gdy korzeń leży na okręgu jednostkowym Econometrica 51 799 820. 18 Shephard, N 1993 Maksymalne prawdopodobieństwo oszacowania modeli regresji ze stochastycznymi składowymi trendów J Amer Statist Assoc 88 590 595. 19 Smith, RL 2008 Analiza trendów statystycznych w warunkach pogodowych i zmian klimatycznych w zmieniającym się klimacie Dodatek A 127 132. 20 Tanaka, K 1990 Testowanie średniej ruchomej jednostki jednostki Ekonometryczna teoria 6 433 444. 21 Tanaka, K 1996 Analiza szeregów czasowych Nieustawialna i nierozwijalna teoria dystrybucji Wiley, New York. Oceny matematyczne MathSciNet MR1397269.Selected Publications. David A Dickey. Cytaty liczbowe W listopadzie 1993 r. Wydawca indeksu cytatów naukowych i indeksu cytatów nauk społecznych ogłosił artykuł Econometrica wymieniony poniżej być cytatem klasycznym, stwierdzając, że zostało cytowane w ponad 435 publikacjach W 1997 r. zostało ono wyświetlone w libcku NSCU rary jako najbardziej cytowany artykuł 738 cytowania, a następnie 1017 na 7 99 przez dowolnego profesora NCSU Artykuł biometriki z moją studentką Said był siódmym najbardziej cytowanym 243 cytatami wtedy, 336 na 7 99 Wcześniejszy artykuł z 1979 r. JASA został cytowany 1277 razy, z 7 99 Wyszukiwanie w indeksie cytowań nauk społecznych pokazuje 4669 cytatów wszystkich papierów z października 2001 r. JASA i Econometrica pojawiły się jako odniesienia w oficjalnej dokumentacji wsparcia dla nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 r. przyznane Engle i Granger. Akdi, Y i Dickey , DA 1997 Periodogramy jednostek serii czasowych Dystrybucje i testy Łączność w statystykach 27, 69-87.Akdi, Y i Dickey, DA 1999 Periodogramy dla serii sezonowych z routingiem jednostkowym, Istatistik 2, 153-164.Brocklebank, J i Dickey, DA 1984 Wykorzystanie systemu SAS do przeprowadzania jednocyfrowej analizy spektralnej, postępowanie SUGI 948-954.Brocklebank, J i Dickey, modelowanie przestrzeni państwowej DA 1985, zaproszone referat do publikacji na konferencji statystycznej Pacyfiku 114-120 Auk ziemia Nowa Zelandia. Brocklebank, J i Dickey, DA 1986 Przeprowadzenie dostosowania sezonowego ARIMA X-11, postępowanie SUGI 949-958.Bush, EJ Cowen, P Morrow, WEM Dickey, DA i Zering, KE 1995 Empiryczne podobieństwo odpowiedzi Dwie losowe próbki producentów trzody chlewnej North Carolina do kwestionariusza dotyczącego zarządzania prowadzonego w amerykańskim badaniu dotyczącym świń, prewencyjnej medycynie weterynaryjnej 22, 1-13.Caruolo, EV Jarman, RF i Dickey, DA 1990 Temperatury mleka w Kawałku Kawałka Milking Machine i temperatura powierzchni sutka są czynnikami prognozującymi wewnętrzną temperaturę sutkową u kóz, czasopismo medycyny weterynaryjnej 37, 61-67.Chang, MC Dickey, DA 1993 Rozpoznanie serii czasowych, czasopisma czasowego 15, 1-8.Dickey, DA 1981 Histogramy, procenty i momenty American Statistician 35, 164-165.Dickey, DA 1984 Moc jednostek testów podstawowych, sprawy biznesowe i statystyk statystycznych, American Statistical Assn 489-493.Dickey, DA 1984 Transformacja stacjonarna w badaniach nad korozją jednostkową w procesach wektorowych i jej związku z kointegracją, postępami w ekonometrii tom 8, 87-105 Thomas Fomby, ed. Dickey, DA 1990 Uznając czas nadliczbowy Proceedings Sekcji Biznesu i Gospodarki, American Statistical Assn. Dickey, Regresja DA 1998 z błędami serii czasowej, zaproszony dokument, Proceedings of 23rd Annual SAS Users Group International Conference 359-366.Dickey, DA 1999, grafika statystyczna, zaproszony dokument, Proceedings of 24th Annual SAS Users Group Międzynarodowa konferencja. Dickey, DA 2000 Serie Czasowe Rozkłady niestacjonarne i korzenie jednostkowe Międzynarodowa Encyklopedia Nauk Społecznych i Behawioralnych w prasie. Dickey, DA i Brocklebank, J 1984 Transformacje wstępne w modelowaniu cyklu czasowego, postępowanie 9-tej Rocznej Grupy Użytkowników SAS w zakresie międzynarodowej konferencji 58-63.Dic , DA i Brocklebank, J 1984 Wstępne transformacje w modelowaniu czasowym serii, zapraszany referat na podstawie publikacji Proceedings of Pacific Statistical Conference, Aukland, Nowa Zelandia 107-113.Dickey, DA i Brocklebank, J 1986 Sprawdzenie autokorelacji w odstąpieniu od regresji, postępowanie 11-ego roku Grupa SAS Użytkownicy Międzynarodowa Konferencja 959-965.Dickey, DA i Fuller, WA 1976 Rozpowszechnianie pierwszego rzędu autoregionalnych oszacowań, sekcja biznesu i statystyk statystycznych, Amerykańskie Stowarzyszenie Statystyczne 278-281.Dickey, DA i Fuller, WA 1979 Dystrybucja Szacunki dla serii autoregresji czasowej z roli jednostki, J American Statistical Assn 74, 427-431 Artykuł został cytowany w dokumentacji wsparcia dla nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 r. Dickey, DA i Fuller, WA 1981 Współczynnik prawdopodobieństwa dla czasu autoregresji Seria z Korzeniem Jednostki, Econometrica 49, 1057-1072. Klasyfikacja klas. Dokument ten został wymieniony w dokumentacji dotyczącej Nobla P w 2003 roku Większe prawdopodobieństwo podejścia do badań nad korzeniem jednostkowym, postępowanie w dziale statystyk biznesowych i ekonomicznych, amerykańskie stowarzyszenie statystyczne. Dickey, DA Hasza, DP i Fuller, WA 1984 Testowanie jednostek macierzystych w cyklach sezonowych, czasopismo American Amerykańskiego Towarzystwa Statystycznego 79, 355-367. Ten artykuł został przedrukowany w książce Modeling Seasonality S Hylleberg, ed 1992, Oxford University Press. Dickey, DADW Jansen i DL Thornton 1991 A Fundusz Federalny Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 17, 58-78.Dickey, DA i Rossana, RJ 1994 Skoordynowane Czasowe Serie Przewodnik dla oceny i testów hipotezowych, Biuletyn Ekonomii i Statystyki w Oxfordzie, 56,235-353.Dickey, DA i Said, SE 1981 Testowanie ARIMA p, 1, q vs. ARMA p 1, q Modele, sekcja biznesu i statystyki ekonomicznej, Amerykańskie Stowarzyszenie Statystyczne. Said, SE i Dickey, DA 1984 T (RB 1986), RoB (Unit Root) w serii czasowej, testy i implikacje, amerykańska statystyka (ang. Unit Root s) w autoregresywnych ruchach średnich modelach nieznanego zlecenia, Biometrika 71, 599-607. 40, 12-26.Dickey, DA i Pantula, SG 1987 Ustalenie kolejności różnicowania w procesach AR, czasopismo ekonomiczne i biznesowe 5, 455-461. Ten artykuł został przedrukowany w czasopiśmie Ekonomiczno-Ekonomiczny numer specjalny numer 20, Jan 2002, str. 18-24 jako jeden z 10 najbardziej wpływowych dokumentów w pierwszych 20 latach istnienia tego czasopisma. Dotyczy DA i SG Pantula 2002 Ustalenie kolejności różnic w procesach AR -24 20. rocznica upamiętniająca wydanie - pierwotnie wydana w 1986 r. Dickey, Michael D Stewart, MD Willson, CG i Dickey, DA 2005 Automatyczne badania statystyczne w zakresie kontroli procesu mieszania śródliniowego przy użyciu wykrywania spektrofotometrycznego, zaakceptowane do publikacji, Journal of Chemical Education. Evans, BA i Dickey, DA 2002 Normalizacje dla testów podstawowych jednostek periodogramowych, statystyki i prawdopodobieństwa, 60 343-350.Fountis, NG i Dickey, DA 1989 Testowanie podstawowej nierówności w wielowymiarowym czasie autoregresji Seria, Annals of Statistics 17, 419-428.Gonzalez-Farias, Graciela i Dickey, DA 1999 Jednostka testuje bezwarunkowe maksymalne prawdopodobieństwo, Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 5, 199-221.Huh, Seungho, Dickey, DA Meador , MR i Ruhl, KE 2005 Analiza czasowa częstotliwości i czasu trwania niskich i wysokich natężeń strumieni przepływu potrzebnych do scharakteryzowania zmienności strumienia wody Journal of Hydrology vol 310, str. 78-94.Lee, Taiyeong i Dickey, DA 2004 Bezwarunkowe maksimum prawdopodobieństwa Estymator testu macierzystego jednostki sezonowej, czasopisma serii czasowej, tom 25 4 str. 551-557.Mochrie RD i Dickey, DA 1984 Porównanie metody półautomatycznej z oficjalną metodologią optycznej macierzy somatycznej - III dla D określanie komórek somatycznych w Dzienniku Mlecznym Stowarzyszenia Oficjalnych Chemików Analitycznych 67 3 615-617.Phillips, KJ Ghosh, TK Dickey, DA 2005 Odprężenie stresem dywanów i elementów wykładzin dywanowych Analiza tkaniny dywanowej Struktura tkanin Badania włókiennicze tom 75 6 , 485-491.Spooner, JSL Brichford, Dickey, DARP Maas, MD Smolen, GJ Ritter i EG Flaig 1988 Określanie wrażliwości programu monitorowania jakości wody w zatoce Taylor Creek-Nubbin, Florida Projekt Lake and Reservoir Management, 4 2 113- 124.Spooner, J Dickey, DA i JW Gilliam 1990 Określanie i zwiększanie czułości statystycznej programów kontroli nieprzydatnych programów do pobierania próbek 119-135 W trakcie publikacji Międzynarodowe Sympozjum na temat Projektu Informacji o Systemach Informacji o Jakości Wody Nr 61, Colorado Water Resources Research Institute, Colorado State University, Fort Collins, Kolorado, str. 473. Walker, John T Aneja, wiceprzewodniczący i Dickey, DA 2000 Transport Atmosferyczny i Mokra odkład Ammonium w Północnej Karolinie, Międzynarodowy dziennik Środowiska Atmosfery 34, 3407-3418.Bowerman, BL, O Connell, RT i Dickey, DA 1986 Liniowe modele statystyczne Stosowane podejście Duxbury. Brocklebank, JC i Dickey, DA 1986 SAS System prognozowania serii czasowej SAS Inst.
No comments:
Post a Comment