B Wskaźnik. B. Ustawienie domyślne dla B oparte jest na ustawieniach domyślnych dla pasm Bollingera 20,2 Zespoły są ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej średniej prostej 20-dniowej średniej ruchomej, która jest również środkowym przedziałem cenowym Bezpieczeństwo jest bliskie lub ostatnie transakcje. B może być użyty do określenia sytuacji przejęcia nadmiernej sprzedaży i zbyt długiej sprzedaży. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy należy poszukać odczytów kupna i kiedy poszukać zbyt dużych odczytów. Podobnie jak w przypadku większości generatorów momentum najlepiej jest poszukać krótkotrwałych sytuacji zbyt dużych, gdy medium trwa tendencja krótkoterminowa i krótkoterminowe sytuacje przeoczone, gdy trend średniookresowy jest w dół Innymi słowy, szukać okazji w kierunku większego trendu, takich jak pullback w większym trendzie wzrostowym Zdefiniuj większą tendencję, zanim będziesz szukał transakcji przewyższających lub przecenić odczyty. Wykres 1 pokazuje Apple AAPL w silnym trendzie wzrostowym Zwróć uwagę, jak B kilkakrotnie poruszał się powyżej 1 razy, ale nawet nie zbliżył się do 0 Mimo, że B przeszedł ponad 1 liczne razy, te kupowane przeceny nie przyniosły dobrych sygnałów sprzedaży płytkie, gdy Apple cofnął się znacznie powyżej dolnego pasma i wznowił swój trend wzrostowy John Bollinger odnosi się do chodzenia zespołu podczas silnych trendów W silnej tendencji wzrostowej ceny mogą wchodzić na górny pas i rzadko dotknij dolnego pasma Z kolei ceny mogą przejść w dół dolnej części i rzadko dotykać górnego pasma w silnym downtrend. Po zidentyfikowaniu większego trendu, B może być uznane za zbyt duże, gdy przesuwa się do zera lub poniżej Pamiętaj, B przesuwa się do zera kiedy cena spadnie poniżej dolnej granicy i poniżej zera, gdy cena spadnie poniżej dolnego pasma To oznacza ruch, który jest 2 standardowymi odchyleniami poniżej 20-dniowej średniej ruchomej Wykres 2 pokazuje Nasdaq 100 ETF QQQQ w trendzie wzrostowym, który rozpoczął się w marcu 2009 roku B przeniósł się poniżej zera trzykrotnie w trakcie tego trendu Odczytywanie zbyt dużej wartości na początku lipca i na początku listopada zapewniało dobre punkty wejścia do udziału w większych, zielonych strzałkach. Symulacja Trendów Sygnałowych. John Bollinger opisał system trendów za pomocą B z indeksem przepływu pieniędzy MFI An wzrost zaczyna się, gdy B przekracza 80, a MFI 10 przekracza 80 MFI jest związany od zera do stu A przesuń się powyżej 80 miejsc MFI 10 w górnej 20 swojego zakresu, co jest silnym odczytywaniem Downtrends ar e identyfikuje się, gdy B ma poniżej 20, a MFI 10 jest poniżej 20. Wykres 3 przedstawia FedEx FDX z B i MFI 10 Tendencja upstream rozpoczęła się pod koniec lipca, kiedy B wynosił powyżej 80, a MFI wynosił powyżej 80. Ta tendencja wzrostowa została potwierdzona dwoma dodatkowymi sygnałami na początku września i połowy listopada Podczas gdy te sygnały były dobre dla identyfikacji trendów, handlowcy prawdopodobnie mieli problemy z współczynnikiem wygenerowania ryzyka po takich dużych ruchach Potrzeba znacznego wzrostu cen, aby popchnąć B powyżej 80 i MFI 10 powyżej 80 w tym samym czasie Handlowcy mogą rozważyć zastosowanie tej metody w celu zidentyfikowania tendencji, a następnie poszukać odpowiednich poziomów przejęcia lub zbyt wyważonych dla lepszych punktów wejścia. B określa ilościowo relacje pomiędzy ceną a zakresem odczytów Bollingera powyżej 80 wskazują, że cena jest zbliżona do górnej taśmy Odczyty poniżej 20 wskazują, że cena jest w pobliżu dolnego pasma Gwałtowny wzrost w kierunku górnej taśmy wykazuje siłę, ale czasami może być interpretowany jako przewyższony Nabój do niższego band pokazuje osłabienie, ale czasami może być interpretowane jako zbyt zbyt wiele zależy od tendencji bazowej i innych wskaźników B może mieć jakąś wartość na własną rękę, najlepiej jest, gdy jest używana w połączeniu z innymi wskaźnikami lub analizą cen Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo . B i SharpCharts. B można znaleźć na liście wskaźników na SharpCharts Parametry domyślne 20,2 oparte są na domyślnych parametrach dla pasm Bollingera Można odpowiednio zmienić odpowiednio 20 reprezentuje prostą średnią ruchu 2 oznacza liczbę odchylenia standardowego dla pasma górnego i dolnego B można umieścić na górze, poniżej lub za ceną Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowy życiorys B. Suggested Scans. B Uptrend Scan To skanowanie filtruje zapasy, w których B przekracza 80, a MFI przekroczyły powyżej 80. Według Bollingera te zasoby mogą zacząć nowe huśtawki To skanowanie jest tylko punktem wyjścia Dalsze udoskonalenie i analiza są wymagane. B Downtrend Scan To skanowanie wykrywa zapasy, w których B jest poniżej 20, a MFI przekroczyły poniżej 20. Według Bollingera te zasoby mogą zacząć nowe huśtawki. To skanowanie jest tylko punktem wyjścia. Dalsze udoskonalenie i analiza są wymagane. Dysze Bollingera B System . Jedynym popularnym sposobem na zbudowanie systemu średniego odwracania jest użycie pasów Bollingera do identyfikacji warunków przejęcia i zbytych. Proste systemy oparte na pasmach Bollingera i zmienna b rejestrowały wyniki, które wskazują na 75 transakcji zwracających zyski. W odniesieniu do System. This system wykorzystuje wskaźnik Bollingera B do określenia, kiedy rynek up-trending stanie się chwilowo przeterminowany System zakłada, że rynek uprzemysłowionego okresu przejściowego najprawdopodobniej szybko powróci do jego trendu. System ma dwa wymagania, które muszą zostać spełnione aby rozpocząć długą pozycję Po pierwsze, rynek musi przekraczać 200-dniową prostą średnią ruchliwą SMA. W ten sposób system izoluje transakcje tylko do mar kets, które są obecnie w fazie upstream. Second, rynek sb musi zamknąć się poniżej 0 2 przez trzy dni z rzędu Jest to składnik systemu, który definiuje warunek oversold Gdy te dwa warunki są spełnione, system ustala pozycję długą na zamknięcie trzeciego dnia Punktem wyjścia dla tego systemu jest, gdy wskaźnik b zamyka się powyżej 0, wskazując na warunek kupna. Ten system może być również przedmiotem obrotu po krótkiej stronie, przy użyciu warunków odwrotnych Dla tych transakcji, rynek musiałby być poniżej 200 dniowego SMA, a następnie zamknij się ab powyżej 0 8 przez trzy dni proste Krótka pozycja będzie utrzymywana do momentu, gdy b zostanie zamknięta poniżej 0 2.Ta jest również bardziej agresywna wersja tego systemu, która podwaja pozycje, jeśli rynek zamyka się z wartością ab poniżej 0 2 w dowolne dodatkowe dni, utrzymując długie położenie Odwrotność tej pracy również dla krótkiego boku. Reguły Traducyjne. Price 200 day SMA. b zamyka się poniżej 0 2 przez trzy proste dni. Proce 200 dni SMA. b zamyka się powyżej 8 na trzy dni. Wyjść z krótkim czasie. Wyniki testu. Długie transakcje. Ten system został przetestowany przez dwadzieścia ETF od ich powstania do końca 2008 r. W tym czasie te ETF dostarczyły łącznie 1014 sygnałów o długim zasięgu , co jest znaczącą wielkością próbki W tych transakcjach system wykazywał stopę wygranej 76-5 i stosunek zysku 0 70 Oznacza to, że ogólny system przyniosłby zyskowne wyniki Średnia długość handlu wyniosła 4 dni, więc na pewno nie system długookresowy. Regulacyjna wersja pasma Bollinger b System przyniosła jeszcze lepsze rezultaty Zwiększyła stawkę wygranej do 80 7, a także zwiększyła współczynnik zysku do poziomu 0 91. W przypadku handlu szerokim, stabilnym SPY ETF, system zarejestrował 111 transakcji Z tych transakcji 82 zyskało na zyskach i wskaźnik zysku wynosił 0 79 Wykorzystując agresywną wersję SPY, system zyskiwał 85 6 zysków z zyskiem na poziomie 0 95. Trafności krótkoterminowe. System zawierał podobne wyniki na krótko bok transakcje w tym samym okresie sygnalizowały 606 krótkich transakcji, które przyniosły wygraną 701 i współczynnik zysku 0 95. Wersja agresywna miała taki sam wpływ na krótką stronę, podnosząc stawkę do 754 i podskoczyła profit do 1 34. Analiza systemu. Jest jak większość średnich systemów odwracania, system Bollinger Band b generuje bardzo imponujący współczynnik wygranych Małe zyski z rynków trendów szybko jednak, podobnie jak inne średnie systemy rewizji, o których pisałem, nie ma ogromne ryzyko zepsucia w oparciu o otwarte niedociągnięcia jakiegokolwiek określonego stanowiska. Ogólnie rzecz biorąc, mogliśmy dostosować się do tego poprzez dodanie początkowej przerwy w każdej pozycji, ale musimy najpierw wiedzieć, jak to wpłynie na ogólne wyniki możliwe, że podczas gdy stop loss spowodowałby wyeliminowanie systemu z handlu, który ostatecznie je wyciera, ale jak wiele branż również zatrzyma się, co w efekcie doprowadzi do zysków. Jednym z pozytywnych aspektów tego typu systemu jest to jest poza rynkiem częściej niż na rynku Byłoby interesujące zobaczyć, czy możemy poprawić wyniki poprzez posiadanie systemu handlowego innego stylu, a nawet zainwestowania w aktywa o niskim ryzyku, gdy jest poza rynkiem. Przykłady handlowe. System Bollinger Band B zastosowany do SPY codziennie. Spoglądając na obecny wykres SPY, możemy zauważyć, że ta strategia będzie nadal dobrze działać w tym roku Cena była powyżej 200 dniowego SMA przez cały rok i możemy wyraźnie dostrzegają trzy zyskowne transakcje, które system mógłby wprowadzić. Pod koniec lutego b wydaje się spadać poniżej 0 2 przez co najmniej trzy dni. Oznaczałoby to długą pozycję w zakresie 147, która została zamknięta z zyskiem za kilka dni później w przedziale 153. To samo stało się pod koniec kwietnia Ten handel zostałby zainicjowany w zakresie 154 i byłby wycofany około 158 kilka dni później. W czerwcu widać dobry przykład tego, jak to system sprawdzi nerwy każdego handlarza to b spadł poniżej 0 2 na kilka dni na początku czerwca, które spowodowałyby cenę zakupu ok. 162 W końcu czerwca system nie znalazł punktu wyjścia, a rynek objął tak niskie, że na początku lipca , w końcu nareszcie osiągnął 0 8, a system opuściłby miejsce prawie w obrębie pasma. Bollinger Bands. Bollinger Bands został opracowany przez słynnego technicznego przedsiębiorcę Johna Bollingera Paski to graficzna reprezentacja standardowych odchyleń średnia ruchoma Standardowymi zmiennymi stosowanymi w przypadku taśm Bollingera są 20-dniowa prosta średnia ruchoma i 2 standardowe odchylenia od tej średniej. Celem pasma Bollingera jest przedstawienie perspektywy tego, co jest stosunkowo wysokie lub niskie w odniesieniu do średniej ceny. b jest pochodną Bollinger Bands, która pokazuje gdzie cena jest względna dla pasm Jego wartość będzie wynosić 0, gdy cena jest niższa niż dolna taśma, a jej wartość będzie wynosić 1, gdy cena jest sprzedawana w górnym pasmie dzieląc różnicę między ceną a dolnym pasem o różne pomiędzy górnymi i dolnymi pasmami. b cena Dolna banda górna pasma dolna banda. Wynik jest wskaźnikiem oscylującym, który zapewnia wgląd w rynek przewyższający lub oversold. Derek Phelps mówi. Twoje wyniki wydają się zachęcające Im a Ninja deweloper i doskonalenie charicteristics handlowych zautomatyzowanych strategii będę kod Twój algorythim z pewnymi udoskonaleniami i wyślij Ci tę witrynę wyniki i strategię pracy, jeśli uda się Życzę mi szczęścia. Andrew Selby mówi. Jest to dość trudne do wykorzystania opcji zamiast stop Jak wiesz, opcje nie są ciągłe umowy Musisz decyduj jak i kiedy opublikować tę opcję oprócz decydowania o tym, które strajk zostanie zakupiony Opcje czynią analizę znacznie bardziej skomplikowaną Mogą sprawić, że zyski są znacznie bardziej lukratywne. Derek Phelps mówi. Sukces 10-krotny wzrost rentowności Przetestowałem strategię na serii ES z ustawieniami domyślnymi dla poprzedniego okresu 5 lat z tymi wynikami Summary. I stworzyłem strategię BollB2Speed z różnymi ulepszeniami a d te same serie zwracają teraz wykres podsumowujący TotalNet 106K, ProfitFactor 3 01, zyskowny 75 3 z 4 transakcji, średni handel 630 Jak widać, znacznie zwiększyliśmy liczbę transakcji wykonanych w ustawieniach domyślnych Aby ograniczyć złe wpisy ciągnąc za sobą wiele innych transakcji, ograniczyłem się do używania dwóch elementów sterujących Boll b i SMA przedstawionych w oryginalnym spe łnieniu, z nowymi parami, używam podwójnego systemu Boll b z długimi i krótkimi okresami, a funkcja SMA Slope ograniczyć transakcje, gdy nachylenie jest mniejsze niż -30 Jak mam handlowca z Forex i mój broker nie dostarcza danych Futures, wyślę Ci strategię, aby przetestować inne serie cen wymienione w Twoim artykule wraz z papierem, który napisałem szczegółowo o rozwoju strategii Nie mam czasu na motywację do dalszego testowania strategii zarządzania pieniędzmi, ale złożyłem wskaźnik Boll b do innej, w pełni funkcjonalnej strategii, którą napisałem, która zawiera rozległe funkcje zarządzania, które można zastosować do prowadzenia futra tam testy, jeśli chcesz Dziękujemy za pomysł, podobał mi się challenge. Derek, że to niesamowite naprawdę doceniam dzielenie się wynikami z każdym. Używam podwójnego systemu Boll z długim i krótkim okresem. Czy to samo co mówisz mają szybki okres i krótki okres początkowo czytałem to jako czas na długie i na odwrót, ale to nie miało sensu dla mnie. Opowieści z okopów Prosta strategia Bollinger Band. Rysunek 1 pokazuje, że Intel łamie niższe Bollinger Band i zamyka się poniżej 22 grudnia. Przedstawiło to wyraźny sygnał, że akcje były zbyt zbyt duże. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolnego pasma, a następnie natychmiastowego następnego dnia następnego Następnego dnia handlowego nie było 26 grudnia, czyli czas, w którym handlowcy wejdą na pozycje To okazało się znakomitym handlem 26 grudnia był ostatnim razem, kiedy Intel obniżył się poniżej dolnej gałęzi Od tego dnia Intel gwałtownie wzbijał się ponad górną część B Ollinger Band Jest to podręcznik przykład tego, czego szuka strategia. Podczas gdy ruch w cenach nie był większy, przykład ten służy podkreśleniu warunków, które strategia szuka zysków z tytułu czytania powiązanego, zobacz Profiting From The Squeeze. przykład 2 Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku NYX Kolejny przykład udanej próby wykorzystania tej strategii znajduje się na wykresie Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, kiedy to nastąpiło 12 czerwca 2006 r. Złamało dolną granicę Bollingera. Zgodnie z strategią handlowcy techniczni wpłynąłby na ich zlecenia kupna na NYX w dniu 13 czerwca NYX zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera na drugi dzień, co mogło wywołać pewne obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz, gdy zamknąłby się poniżej dolnego pasma przez resztę miesiąc. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce uchwycić Na Rysunku 2 presja sprzedaży była bardzo wysoka, a podczas gdy Bollinger Bands dostosował się do tego, 12 czerwca oznaczało najcięższe lling Otwarcie stanowiska 13 czerwca pozwoliło handlowcom wejść na rynek tuż przed zwrotem. przykład 3 Yahoo Inc YHOO W innym przykładzie, Yahoo złamał niższy zakres w dniu 20 grudnia 2006 r. Strategia wezwała do natychmiastowego zakupu akcji następnego dnia handlowego . Podobnie jak w poprzednim przykładzie nadal doszło do presji na akcje Podczas gdy wszyscy inni handlowali, strategia wymaga zakupu Złamanie Dolnego Bandera Bollingera sygnalizowało nadmierny stan, który okazał się poprawny, ponieważ Yahoo wkrótce zmienił się W grudniu 26, Yahoo ponownie testowane niższe pasmo, ale nie zamknęły się poniżej To byłby ostatni raz, że Yahoo testowane niższe pasmo, gdy maszerował w górę w kierunku górnej bandy. Prowadzenie Band Downward Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady a to z całą pewnością nie ma wyjątku W poniższych przykładach pokażemy ograniczenia tej strategii i co może się zdarzyć, gdy sytuacja się nie powiedzie. Kiedy strategia jest nieprawidłowa, pasma są nadal złamane i można zauważyć, że cena nadal jej spadku, ponieważ jeździ w dół do pasa Niestety, cena nie odbiera szybko, co może spowodować znaczne straty W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość przedsiębiorców nie będzie być w stanie wytrzymać spadki, które mogą wystąpić przed korektą. Przykład 4 Międzynarodowe Maszyny Biznesowe IBM Na przykład IBM zamknął dolną granicę Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 r. Presja na sprzedaż była wyraźnie na zbyt dużym terytorium Strategia wezwała do zakupu na czas następnego dnia handlowego Podobnie jak w poprzednich przykładach, następny dzień obrotowy był nietępnym dniem, to było trochę niezwykłe, ponieważ presja na sprzedaż spowodowała spadek zapasów na giełdach. Sprzedaż przebiegała bardzo dobrze po dniu nabycia akcji i akcji kontynuował zamykanie poniżej dolnego pasma na najbliższe cztery dni handlowe Wreszcie, 5 marca, presja sprzedaży została zakończona, a stado zwróciło się i zmierzało ku środkowym zespołowi U Niestety, do tego czasu dochodziło do szkody. Przykład 5 Apple Computer Inc AAPL W innym przykładzie firma Apple zamknęła się poniżej dolnych pasków Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 r. Strategia wymaga zakupu udziałów firmy Apple w dniu 22 grudnia Następnego dnia akcje doszło do przesunięcia się na minusie Presja na sprzedaż nadal spadała na giełdzie, gdzie osiągnął najniższy poziom 76 77 więcej niż 6 poniżej pozycji po wejściu po zaledwie dwóch dniach od momentu wprowadzenia pozycji Wreszcie, w dniu 27 grudnia poprawiono przeterminowany stan , ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty na 6 dni w ciągu dwóch dni, korekta ta była niewiele pocieszona W tym przypadku, gdy sprzedaż kontynuowana była w obliczu wyraźnego, zbyt wygórowanego terytorium Podczas sprzeday nie było możliwości poznania kiedy to się skończyło. To, czego się dowiedzieliśmy Strategia była prawidłowa przy użyciu dolnego paska Bollingera, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy akcje skierowały się w kierunku środka Bollinger Ban d. Są jednak sytuacje, kiedy strategia jest poprawna, ale nadal utrzymuje się presja na sprzedaż W tych warunkach nie ma możliwości poznania, kiedy nastąpi wyhamowanie presji na sprzedaż. W związku z tym, po podjęciu decyzji o zakupie, należy zapewnić ochronę W przypadku NYX, stół wspiął się nie na rozczarowanie po zamknięciu poniżej dolnego pasma Bollingera po raz drugi Strategia poprawnie doprowadziła nas do tego handlu. Apple i IBM były różne, ponieważ nie złamały dolnego pasma i odbicia zmarł na dalszy nacisk sprzedaży i jeździł niższym pasmem w dół To często może być bardzo kosztowne W końcu zarówno Apple, jak i IBM obróciły się i okazało się, że strategia jest poprawna Najlepsza strategia chroniąca nas przed handlem, który będzie kontynuować jazdę niższy poziom pasma to użycie zleceń na wypadek utraty przychodów Podczas badania nad tymi transakcjami stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek mógłby wydostać cię z złych transakcji, ale nadal nie wydostawałbyś się z tych, które martwią się Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Stop Loss Order - upewnij się, że używasz go. Kupno na przełomie dolnego paska Bollingera to prosta strategia, która często działa W każdym scenariuszu przerwa dolnego pasma była w zbyt dużym regionie moment obrotów wydaje się być największym problemem Akcje, które złamają dolną granicę Bollinger Band i wchodzą na zbyt dużą powierzchnię napotykają dużą presję na sprzedaż Ta presja sprzedaży jest zazwyczaj poprawiana szybko Jeśli ciśnienie to nie zostanie skorygowane, akcje nadal osiągnęły nowe niskie i kontynuują sprzedaż terytorium Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, dobra strategia wyjścia jest kolejnością Zlecenia stop loss są najlepszym sposobem na ochronę przed zasobami, które będą nadal jeździć na niższym pasmie i dokonać nowych niskich poziomów. 1 Statystyczna metoda rozproszenia zwraca za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zakazuje bankom komercyjnym udziału w inwestycji. N Płaca onfarm odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla indyjskiego rupia INR, waluta Indii Rupia składa się z: aktywa upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów.
No comments:
Post a Comment